Apa Korelasi Mata Uang dalam Perdagangan Forex? Cara Kerjanya di Exness

Apa Korelasi Mata Uang dalam Perdagangan Forex? Cara Kerjanya di Exness

Apa Korelasi Mata Uang dalam Perdagangan Forex? Cara Kerjanya di Exness

Ada banyak teknik yang dapat digunakan pedagang Forex untuk berdagang di pasar dan meningkatkan strategi perdagangan mereka. Salah satu teknik yang paling kuat namun sering diabaikan adalah perdagangan korelasi Forex. Ini sangat penting bagi pedagang yang berdagang lebih dari satu pasangan mata uang atau ingin membangun portofolio perdagangan, dalam hal ini korelasi Forex dapat secara signifikan meningkatkan profitabilitas dan mengurangi risiko pasar. Dalam artikel ini, kami akan membahas semua yang perlu Anda ketahui tentang korelasi antara pasangan Forex, dan kami bahkan akan meningkatkannya ke level berikutnya dengan memperkenalkan korelasi mata uang pada rilis berita. Meskipun korelasi Forex mungkin terdengar rumit dan menakutkan pada awalnya, saya jamin cukup mudah untuk memasukkannya ke dalam rutinitas perdagangan harian Anda setelah Anda memahami konsepnya dengan benar.


Apa itu Korelasi?

Sebelum kita membahas korelasi Forex, pertama-tama kita perlu menjelaskan apa arti korelasi. Korelasi adalah metode statistik yang mengukur kesalingtergantungan antara dua variabel atau lebih. Dengan kata lain, korelasi mengukur bagaimana satu variabel akan berperilaku terhadap perubahan variabel lain.

Korelasi dinyatakan dengan koefisien korelasi, yang dapat mengambil nilai antara -1 dan 1. Pada dasarnya, koefisien korelasi -1 mencerminkan korelasi negatif yang sempurna, artinya jika satu variabel naik, variabel lainnya akan turun pada tingkat yang sama. . Koefisien korelasi 1 adalah korelasi positif sempurna, artinya jika satu variabel naik, variabel lainnya akan mengikuti dengan ukuran yang sama. Akhirnya, koefisien korelasi 0 menandakan bahwa tidak ada hubungan statistik yang berarti antara dua variabel, yaitu, mereka tidak berkorelasi dengan cara apa pun dan bergerak secara independen satu sama lain.

Korelasi negatif dan positif yang sempurna sangat jarang. Koefisien korelasi biasanya mengambil nilai lebih tinggi dari -1, dan lebih rendah dari +1. Misalnya, nilai 0,5 menandakan bahwa dua variabel berkorelasi positif, yaitu, keduanya biasanya akan bergerak ke arah yang sama. Demikian pula, koefisien korelasi -0,5 menandakan bahwa dua variabel berkorelasi negatif dan biasanya akan bergerak ke arah yang berlawanan.

Apa Korelasi Mata Uang dalam Perdagangan Forex? Cara Kerjanya di Exness

Gambar berikut menunjukkan seperti apa korelasi positif dan negatif itu.

Koefisien korelasi dihitung menggunakan rumus matematika yang berada di luar cakupan artikel ini. Untuk saat ini, penting bagi Anda untuk memahami konsep dasar korelasi dan koefisien korelasi. Untuk meringkas pendahuluan singkat ini, korelasi mengukur kesalingtergantungan antara dua variabel, dengan kekuatan korelasi yang dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi (-1 = variabel bergerak berlawanan arah, +1 = variabel bergerak searah, 0 = tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel).


Bagaimana Korelasi Mata Uang bekerja

Sekarang setelah Anda mengetahui apa itu korelasi dan bagaimana mengukurnya, sekarang saatnya untuk melihat bagaimana hal itu dapat digunakan saat berdagang Valas. Dalam hal ini, dua variabel yang dianalisis untuk saling ketergantungan adalah nilai tukar pasangan mata uang. Dalam korelasi sempurna dengan koefisien korelasi +1, dua pasangan mata uang akan selalu bergerak ke arah yang sama dan pada tingkat yang sama. Demikian pula, korelasi negatif sempurna -1 akan menunjukkan bahwa dua pasangan mata uang akan selalu bergerak berlawanan arah dan pada tingkat yang sama, yaitu jika pasangan naik 100 pips, pasangan lainnya akan turun 100 pips, dan sebaliknya.

Jelas, ada contoh ekstrim, dan korelasi positif dan negatif yang sempurna sama sekali tidak ada di Forex, atau pasar keuangan lainnya. Namun, beberapa pasangan mata uang bisa mendekati korelasi sempurna, seperti yang akan kita lihat nanti.

Seperti yang Anda lihat, mengetahui koefisien korelasi di pasar Forex dapat membantu Anda meningkatkan kinerja perdagangan dan mengurangi risiko saat berdagang. Jika Anda membuka posisi long pada dua pasangan mata uang yang berkorelasi positif kuat dengan koefisien korelasi antara 0,5 dan 1,0, pada dasarnya Anda meningkatkan risiko karena kedua pasangan kemungkinan besar akan bergerak ke arah yang sama hampir sepanjang waktu.

Di pasar Forex, kami dapat mengidentifikasi tiga jenis korelasi:

1) Korelasi antar mata uang

2) Korelasi antara pasangan mata uang

3) Korelasi berdasarkan rilis makroekonomi (berita)

Pada baris berikut, kita akan membahas ketiga jenis korelasi Forex.

Korelasi antara Mata Uang

Salah satu jenis korelasi paling dasar yang harus dipahami oleh setiap pedagang Forex adalah antar mata uang. Dua mata uang individu memang dapat menunjukkan korelasi tertentu karena karakteristik fundamentalnya yang spesifik. Untuk menjelaskan korelasi antara mata uang individu, pertama-tama mari kita bahas bagaimana mereka cenderung berperilaku selama lingkungan pasar yang berbeda.

Seperti yang Anda ketahui, ada delapan mata uang utama yang diperdagangkan di pasar Forex: dolar AS, pound Inggris, euro, franc Swiss, dolar Kanada, dolar Australia, dolar Selandia Baru, dan yen Jepang. Beberapa dari mereka cenderung bergerak beriringan sementara yang lain bergerak berlawanan arah.

Mata uang berisiko, seperti dolar Australia, dolar Selandia Baru dan, pada tingkat yang lebih rendah, euro, cenderung turun secara bersamaan pada saat terjadi gejolak ekonomi dan politik global. Ini terutama berlaku untuk dolar Australia dan dolar Selandia Baru. Demikian pula, ketika pelaku pasar menunjukkan peningkatan minat terhadap risiko, mata uang ini cenderung terapresiasi. Karakteristik ini membuat mereka menjadi mata uang yang berkorelasi positif.

Di sisi berlawanan dari mata uang berisiko adalah mata uang safe haven, seperti yen Jepang, franc Swiss dan, pada tingkat yang lebih rendah, dolar AS. Mata uang ini cenderung naik pada saat ketidakpastian ekonomi dan politik, itulah sebabnya mereka disebut safe havens. Investor memindahkan modalnya ke mata uang ini pada saat tekanan pasar, menyebabkan mereka mengapresiasi. Sekali lagi, mata uang safe haven sebagian besar adalah mata uang yang berkorelasi positif. Tapi, mata uang safe haven sebagian besar waktu berkorelasi terbalik (atau negatif) dengan mata uang berisiko.

Untuk menjelaskan konsep ini lebih jauh, beberapa mata uang yang disebutkan juga berkorelasi dengan harga komoditas, seperti dolar Kanada, dolar Australia, dan dolar Selandia Baru. Dolar Kanada sangat berkorelasi dengan harga minyak, karena Kanada adalah produsen minyak utama. Saat minyak naik, dolar Kanada kemungkinan besar akan mengikuti. Dolar Australia berkorelasi dengan harga bijih besi dan sumber daya alam lainnya yang merupakan ekspor utama Australia, serupa dengan dolar Selandia Baru. Ini membuat mata uang ini berkorelasi positif dengan komoditas.


Korelasi antara Pasangan Mata Uang

Sementara korelasi Forex antar mata uang penting untuk dipahami, pedagang Forex sering menggunakan tabel matriks korelasi Forex untuk menganalisis korelasi antara berbagai pasangan mata uang. Karena mata uang selalu dikutip berpasangan, masuk akal untuk mengikuti koefisien korelasi antar pasangan untuk berdagang di pasar dan memanfaatkan korelasinya.

Pada titik ini, perlu dikatakan bahwa korelasi mata uang terus berubah dari waktu ke waktu. Jika sebelumnya suatu pasangan memiliki korelasi positif, bukan berarti pasangan tersebut akan terus menunjukkan korelasi positif di masa mendatang. Faktanya, korelasi tersebut bahkan dapat berubah dari positif menjadi negatif seiring waktu, meskipun hal ini sangat jarang terjadi.

Juga, koefisien korelasi dapat berubah selama jangka waktu yang berbeda. Sementara pasangan dapat memiliki korelasi positif sederhana pada jangka waktu 4 jam, korelasi tersebut dapat menguat secara signifikan selama jangka waktu mingguan atau bulanan. Pasangan EUR / USD dan USD / CHF, misalnya, memiliki korelasi positif yang luar biasa di 0,95 di awal tahun 2000. Dengan kata lain, kedua pasangan ini berkorelasi positif hampir sempurna, dengan 95% dari semua pergerakan ditiru oleh pasangan lainnya. Sejak itu, korelasi yang sangat positif ini telah berubah tetapi pasangan masih bergerak ke arah yang sama hampir sepanjang waktu.

Contoh bagus lainnya adalah pasangan GBP / USD dan EUR / USD. Pasangan GBP / USD menggambarkan arah untuk pasangan EUR / USD hampir sepanjang waktu. Jika pasangan pertama naik, pasangan kedua akan segera menyusul, dan sebaliknya.


Pameran Forex mana yang berkorelasi?

Apa Korelasi Mata Uang dalam Perdagangan Forex? Cara Kerjanya di Exness

Tabel berikut menunjukkan koefisien korelasi saat ini untuk pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan.

Tabel tersebut menunjukkan koefisien korelasi yang dihitung dari November 2012 hingga September 2018. Seperti yang Anda lihat, pasangan yang menyertakan mata uang yang sama baik sebagai mata uang dasar atau mata uang lawan cenderung memiliki korelasi yang lebih kuat, yang tidak mengherankan mengingat bahwa fundamental yang sama memengaruhi pasangan tersebut . EUR / USD dan EUR / CHF memiliki korelasi positif yang sangat kuat yaitu 0,91, sedangkan GBP / JPY dan EUR / GBP menunjukkan korelasi negatif yang kuat sebesar -0,85 (karena pound Inggris adalah mata uang dasar dalam satu pasangan, dan mata uang lawan dalam pasangan kedua), menjadikan pasangan ini salah satu pasangan korelasi Forex terbaik. EUR / USD dan AUD / USD juga menunjukkan korelasi positif yang kuat di 0,91. Tabel korelasi pasangan Forex ini juga disebut matriks Forex. Tabel korelasi forex harus dicari secara teratur, karena korelasi dapat berubah seiring waktu.Anda juga dapat menggunakan kalkulator korelasi Forex atau indikator korelasi pasangan Forex untuk memeriksa korelasi pasangan Forex saat ini.

Korelasi forex berdasarkan rilis berita makroekonomi

Korelasi juga dapat dihitung untuk dampak rilis berita pada mata uang tertentu. Pedagang valas yang menggunakan strategi perdagangan berita bisa mendapatkan banyak keuntungan dari ini; karena korelasi ini memberi tahu bagaimana mata uang tertentu berperilaku setelah rilis ekonomi makro (atau berita) penting diterbitkan. Temuan ini sekali lagi dipengaruhi oleh karakteristik mata uang tertentu. Misalnya, safe havens seperti Swiss franc cenderung kurang dipengaruhi oleh rilis makroekonomi domestik Swiss, yang tidak mengherankan mengingat investor mencari tekanan pasar di bagian lain dunia untuk berinvestasi dalam franc Swiss. Itulah mengapa franc Swiss memiliki korelasi yang cukup longgar dengan rilis domestik.

Pound Inggris, di sisi lain, menunjukkan korelasi positif terkuat di antara mata uang Eropa antara rilis ekonomi makro domestik dan nilai mata uang domestik. Sekali lagi, euro memiliki korelasi yang tidak mengesankan dengan rilis angka Eropa. Ini sebagian dapat dijelaskan dengan cara Eurostat melaporkan berita-berita utama. Biasanya, negara-negara Zona Euro seperti Jerman dan Prancis mempublikasikan laporan mereka sebelum Eurostat (yang harus mengumpulkan data dari semua negara Zona Euro terlebih dahulu) dan nilai tukar telah menetapkan harga dengan cara sebelum Eurostat merilis laporan gabungan untuk Zona Euro.

Dalam penelitian, saya menggunakan laporan penggerak pasar berikut: pertemuan kebijakan moneter mengenai suku bunga, perubahan produk domestik bruto, perubahan tingkat pengangguran, dan perubahan tingkat inflasi. Pada dasarnya, penelitian ini didasarkan pada pengumpulan angka aktual dan perkiraan untuk rilis yang disebutkan selama 10 tahun terakhir, setelah itu pergerakan mata uang domestik diukur. Mata uang yang menjadi bagian dari penelitian ini adalah pound Inggris, franc Swiss, dan euro.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *